ETF 시스템 트레이딩


[기초값]


Range position (%) : (종가 - 저가) / (고가 - 저가) x 100

이평선 스코어 : 전일 기준  종가 > 이평선(종류별 3,5,10,15) 이면 1, 아니면 0 의 합계 평균값

노이즈 = 1-abs(시가-종가)/(고가-저가)  (abs)  (13일 노이즈 > 13일간 일별 각각 계산후 평균값)

전일 range : (전일 고가 - 전일 저가)

각종목당 기본 비중 :  투자금총액 / 종목수




[전략] 평균노이즈비율+마켓타이밍


A. 종목당 투자 기본 비중 : 1/4 (각 종목당 동일 비중) X 전일 기준 이평선 스코어 (또는 임의 특정 비중)

B. 매수 : "당일 현재가 > 당일 시가 + 전일 range x 13일 평균 노이즈"  & "이평선스코어 > 0.5" &  자금관리룰이하

           (Range position > 50% 이상인 경우에만?)

           (장중매수?)  (다른 전략에선 12시 30분 이후부터 기준 권장?) (종가매수?)

C. 매도 : 다음날 시가 

D. 자금 관리 : (전일 고가-전일 저가)/전일 종가 x 100 값이 투자자금의 (자금관리룰)% 를 초과하지 않도록 

E. 매일 리밸런싱 



실제 매수 금액 산정 : 자금관리룰(1~3%) =>  전일변동폭( (전일 고가-전일 저가)/전일 종가 x 100  )  

                               => 계산된 비율이 3%(임의지정) 이내인 경우에만 매수 진입 (종목당 비중 * Range position 만큼)




[트레이딩]   키움 API C# WinForm GUI





참고 : https://cafe.naver.com/invest79




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